리스크 오버레이(추세 필터·낙폭 제어) + 대시보드 개편 + README - #463
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종목 선택 알파가 없다는 결론 위에서 주식 비중을 언제 줄이는지만 바꾼다. tools/risk_overlay_backtest.py로 세 구간(코스피200 2002~, KODEX 200 2014~, 대형주 10종목 2021-12~)을 같은 비용·적립 규칙으로 비교했고 결과는 docs/RISK_OVERLAY_FINDINGS.md에 정리했다. - core/risk_overlays.py: 추세 필터(200일선 ±2% 히스테리시스), 낙폭 제어(-10% 발동·-5% 해제), 변동성 목표(기본 off)를 순수 함수로 두고 상태는 data/overlay_state/<basket>.json으로 잇는다. 데이터가 없으면 직전 상태를 유지하고 data_issues로 남긴다. - BasketRebalancer._stock_fraction = 설계 비중 × 오버레이 배수. 배치 진단· 트리거·주문 계획이 같은 값을 쓰고, 헬스(main.py)도 적용 비중과 비교한다. - kr_pocket은 추세 필터 + 낙폭 제어를 켰다(현재 코스피200 200일선 +12%, 낙폭 -5%라 즉시 바뀌는 주문 없음). kr_diversified_hold는 실전 전환 승인 대기 중이라 권장값만 기록하고 껐다. - 테스트: 순수 함수 16건, 리밸런서 통합 8건. conftest가 상태 디렉터리를 임시 경로로 격리한다.
- 첫 화면: 스크롤에 따라 평가금액·투자원금(점선)·적립 시점이 그려지고 총자산 → 적립을 뺀 시간가중수익률 → 고점 대비 최대 낙폭 세 패널이 교차 전환된다. rAF 기반 스크럽(스크롤 목표값과 차이가 있을 때만 그림, 정지 시 CPU 0). - 본문: 오늘 할 일·운영 상태 요약, 트랙별 지표 6개와 스파크라인, 종목별 매입 비중 vs 목표 비중 막대표, 평가금액 차트(커서 툴팁)·낙폭 차트·월별 수익률, 검증 진행률, 운영 상태표. 카드·유리·그림자·사진 없이 헤어라인 규칙만 쓴다. - 글꼴은 Inter Tight(숫자) + Noto Sans KR(한글) 400·500, 손익 색은 상승 빨강· 하락 파랑. 문구는 증권사 앱 어휘로 다시 썼다(총자산·투자원금·평가손익· 시간가중수익률·최대낙폭·자동매매). - API: 계좌별 목표 비중(target_weights), 보유분 매입·평가 합계, 리스크 오버레이 적용 비중·판단 요약(overlay)을 추가. 최대낙폭은 장부의 그날 낙폭이 아니라 기록 전체의 최대값으로 계산한다. - ?scrub=·?section= 캡처 모드로 헤드리스 브라우저에서 같은 화면을 찍을 수 있다. - 오래된 화면 캡처 3장을 지우고 새 캡처 6장으로 교체.
무엇을 하는 프로젝트인지, 돈이 어떻게 굴러가는지, 정직한 기대치가 얼마인지, 2026년 9월에 무엇을 바꿨는지를 첫 화면에서 알 수 있게 구성했다. 개발 노트 형식의 항목 나열 대신 새 대시보드 캡처 6장과 오버레이 백테스트 그림을 넣었고, 실행·안전장치·문서 안내는 짧게 줄였다.
주기 갱신만 숨은 탭에서 쉬고, 첫 로드와 '다시 확인'은 탭 상태와 무관하게 실행한다. 이전엔 뒤에서 연 탭이 8초 뒤 빈 화면으로 남았다.
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무엇을 바꿨나
1. 리스크 오버레이 — 주식 비중을 언제 줄이는가 (
core/risk_overlays.py,core/basket_rebalancer.py)종목 선택 알파가 없다는 확정 결론은 그대로 두고, 운용 중인 트랙의 주식 비중 조절 규칙만 바꿨다.
tools/risk_overlay_backtest.py로 코스피200(2002~), KODEX 200 실제 ETF(2014~), 대형주 10종목(2021-12~)을 같은 비용·적립 규칙으로 비교했고 전체 표는docs/RISK_OVERLAY_FINDINGS.md에 있다.정직하게: 수익률을 올리는 정책은 없다. 손실을 줄이는 정책은 있다. 변동성 목표는 한국에서 수익을 2~9%p 깎아 기본 off.
kr_pocket(주력, 모의투자): 추세 필터(코스피200 200일선 ±2% 히스테리시스, 아래면 절반) + 낙폭 제어(−10%에서 절반, −5% 회복 시 복귀) 켬. 2026-09-17 현재 200일선 +12%, 낙폭 −5%라 즉시 바뀌는 주문은 없다.kr_diversified_hold(관찰): 실전 전환 승인 대기 중이라 끄고 권장값만 기록.data_issues로 드러낸다. 상태는data/overlay_state/<basket>.json.2. 대시보드 개편 (
monitoring/)종이·잉크 두 색, 헤어라인 규칙, Inter Tight + Noto Sans KR. 첫 화면은 스크롤에 따라 자산 곡선이 그려지며 총자산 → 적립을 뺀 시간가중수익률 → 최대 낙폭을 보여준다. 본문은 지표·종목표·평가금액/낙폭/월별 차트·검증·운영 상태표. 문구는 증권사 앱 어휘로 다시 썼다. API에 목표 비중·보유분 합계·오버레이 판단을 추가했다.
3. README — 실제 화면 캡처 6장과 백테스트 그림으로 한눈에 읽히게 다시 씀.
확인한 것
main.py --mode rebalance --basket kr_pocket --dry-run으로 실제 지수 데이터로 오버레이 판단이 기록되는 것 확인(배수 1.0).끄는 법
config/baskets.yaml→kr_pocket.overlays.*.enabled: false. 다음 사이클부터 설계 비중으로 돌아간다.